Finalisierung der IRRBB- und CSRBB-Regelungen auf europäischer Ebene

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Neue Leitlinien zur Messung und Steuerung von Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken im Anlagebuch

Hintergrund

Am 20. Oktober 2022 hat die EBA die finalen Versionen der neuen Leitlinien zur Messung und Steuerung von Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken im Anlagebuch (IRRBB / CSRBB), sowie der neuen technischen Standards (RTS) zu den IRRBB-Standardmethoden und zu den IRRBB-Ausreißertests veröffentlicht. Die Aktualisierung der Leitlinien durch die EBA stellt die formal durch die CRD V mandatierte, finale Umsetzung der IRRBB-Anforderungen des Baseler Ausschusses auf europäischer Ebene dar.

Inhalt

Im vorliegenden Whitepaper werden alle wesentlichen Neuerungen im Vergleich zu den Konsultationspapieren vorgestellt.

 

IRRBB

Interest Rate Risk in the Banking Book

30.06.23

Anwendungsdatum für IRRBB

CSRBB

Credit Spread Risk in the Banking Book

31.12.23

Anwendungsdatum für CSRBB

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