Hintergrund

Am 20. Oktober 2022 hat die EBA die finalen Versionen der neuen Leitlinien zur Messung und Steuerung von Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken im Anlagebuch (IRRBB / CSRBB), sowie der neuen technischen Standards (RTS) zu den IRRBB-Standardmethoden und zu den IRRBB-Ausreißertests veröffentlicht. Die Aktualisierung der Leitlinien durch die EBA stellt die formal durch die CRD V mandatierte, finale Umsetzung der IRRBB-Anforderungen des Baseler Ausschusses auf europäischer Ebene dar.

Inhalt

Im vorliegenden Whitepaper werden alle wesentlichen Neuerungen im Vergleich zu den Konsultationspapieren vorgestellt.