Insurance and Asset Management

Nach Europarecht sind die Versicherungsunternehmen dazu verpflichtet, die Solvency II-Direktive umzusetzen. Hierdurch entstand das Solvency II-Projekt mit dem Ziel, eine vollständige technische Umsetzung der regulatorischen Anforderungen sowie eine weitestgehend automatisierte Prozessstruktur zu implementieren. Wir unterstützen hierbei bei der strategischen Neugestaltung der existierenden IT-Infrastruktur mit dem Fokus auf Digitalisierung und Verschlankung der bestehenden Prozesse. Weiterhin begleiten wir die Implementierung von SQL- und SAS- basierten Bestandsführungs- und Bewertungssystemen. Mit dem aktuariellen Softwarepaket Prophet Professional setzen wir ein dynamisches Asset-Liability-Management-System inklusive der aktuariellen Modellierung unternehmensspezifischer Passivprodukte sowie Bewertung und Projektion der Aktiva um. Dies versetzt die Versicherungsgruppe in die Lage, markt- und versicherungstechnische Risiken zu quantifizieren wie auch eine Gewinnzerlegung nach Risikofaktoren aufzustellen. Ein dynamisches ALM-Modell sichert damit das Fundament für die effiziente und zukunftsfähige Architektur zur Erfüllung regulatorischer Meldeprozesse als auch für die Bewertung des unternehmensspezifischen Risikoprofils.

Der Kunde strebt eine Neukonzeption und Umsetzung eines Data Warehouses an, um das Standardberichtwesen im Vertriebs- und Unternehmenscontrolling, sowie in den aktuariellen Fachbereichen zu modernisieren. Wir begleiten die Konzeption eines fachlich getriebenen Datenmodells über die Themenfelder Vertrag, Partner, Prozesse, Vermittler, Leistung, Schaden und Finanzdaten. Eine der großen Herausforderungen ist die Integration der heterogenen operativen Systemlandschaft in ein spartenübergreifendes Vertragsdatenmodells mit bitemporaler Historisierung. Die Einführung dieses zentralen DWH ermöglicht einen signifikanten Rückbau an Altsystemen und Datenlieferstrecken, was den Prozess zur Generierung von konzernweiten KPIs wesentlich verkürzt.

Solvency II erforderte einen Paradigmenwechsel im Risikomanagement des Versicherungswesens. Der Kunde suchte Unterstützung bei der Einführung und Entwicklung eines Internen Modells für seine Einzelversicherungsunternehmen sowie auf Konzernebene. Darunter fiel die Konzeption und Implementierung von Internen Modellen zu Marktpreisrisiko und des versicherungstechnischen Risikos der Schadenversicherung. Wir begleiteten den Konzern bei dieser Herausforderung und unterstützten ferner bei Test, Validierung und Kalibrierung des Internen Modells. Zusätzlich implementierten wir die Säule III Anforderungen zum Reporting gemäß Solvency II und unterstützten bei der Erstellung der Berichte von der Vorbereitungsphase bis zum Day-1 Reporting.

IFRS 17 stellt eine bahnbrechende Veränderung für Versicherungsunternehmen dar: Diese Regulatorik lässt durch ihre komplexen Fragestellungen die Grenze zwischen Accounting und Aktuariat verschwimmen und hat großen Impact auf den Ergebnisausweis in der Bilanz. Wir begleiten unseren Kunden bei der Einführung von IFRS 17 im Rahmen der notwendigen IT-Implementierungen. Darunter fällt zunächst der Aufbau einer Architektur zur fachlich korrekten Datenbewirtschaftung des IFRS 17 Rechenkerns inklusive der Anbindung diverser Zuliefersysteme. Bei der Umsetzung des fachlichen End-to-End-Prozesses sowie der Steuerung der Granularität der Berechnungen für alle nationalen und internationalen Einheiten wurde die Vielzahl der Stakeholder ein weiterer Komplexitätstreiber. Wir vermittelten erfolgreich zwischen den beteiligten Akteuren und führten in der Folge auch zentrale Aufgaben im fachlichen sowie technischen Requirements Engineering sowie der Projektkoordination aus.