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Konsultation der neuen Standards für IRRBB und CSRBB

Neue regulatorische Vorgaben für das Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiko im Anlagebuch

Die EBA hat am 2. Dezember 2021 die mit Spannung erwarteten Konsultationsversionen der neuen Leitlinien zur Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) inklusive der Anforderungen an das Credit Spread Risk in the Banking Book (CSRBB) sowie der beiden Regulatory Technical Standard (RTS) zu den Standardmethoden und zum Ausreißertest gemäß dem Auftrag aus der CRD5 veröffentlicht. Die drei veröffentlichten Papiere enthalten umfassende Neuerungen und stellen den letzten Schritt zur Umsetzung der Baseler Anforderungen aus 2016 dar.

Im vorliegenden Whitepaper werden die wesentlichen Neuerungen der Konsultationspapiere vorgestellt und Änderungen bei den Leitlinien zu IRRBB und CSRBB, den IRRBB Standardmethoden für die EVE- und NII-Sicht und bei den aufsichtlichen Ausreißertests erklärt.