Managing Intraday Liquidity Risk
Der EZB-Leitfaden „Sound Practices for Managing Intraday Liquidity“ (November 2024) definiert erstmals ein klares Ambitionsniveau im Bereich der Intraday-Liquiditätssteuerung bei Banken. Einer der Grundsätze der EZB betrifft die vorausschauende Prognose des Intraday Liquidity-Bedarfs.
Wir diskutieren praxisnah, wie durch moderne Datenanalytik und den Einsatz von KI-Modellen das Intraday-Liquiditätsrisiko in Banken smart gesteuert werden kann und skizzieren eine Lösungsstrategie, die regulatorische Compliance mit der Optimierung der Liquiditätssteuerung verbindet. Die praktische Umsetzung demonstrieren wir gemeinsam mit SAS in einem Impulsvortrag.
Neben der Vorstellung der praktischen Forecast-Lösung gibt SAS Einblicke, welche erweiterten Möglichkeiten die SAS Viya-Plattform bietet.
Das Event bietet Raum für Q&A und endet mit offenem Networking inklusive Catering – der ideale Rahmen, um sich unter Expertinnen und Experten auszutauschen sowie spannende und neue Impulse mitzunehmen.
Agenda
| Zeit | Inhalt | Speaker |
|---|---|---|
| 16:00 | Begrüßung & Einführung | Dr. Nikolaus Löbl, d-fine |
| 16:10 | Vorstellung Intraday Forecast-Lösung | Sabri Ünlü, d-fine |
| 17:10 | Potenzial und Möglichkeiten der SAS Viya Plattform für ALM und AI Use Cases | Jannis Kepper, SAS |
| 17:30 | Q&A – direkter Austausch mit den Expertinnen und Experten | |
| 18:00 | Offenes Networking mit Catering | |
| 19:00 | Ende |
Hosts
Dr. Nikolaus Löbl, Partner und Experte für Liquidity Risk und Stresstesting
d-fine
Alida Popescu, Senior Manager Customer Advisory Risk Practice - SAS CEE Region
SAS
