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Auswirkungen der FRTB auf das interne Risikomanagement

Die „Fundamental Review of the Trading Book“ (FRTB) ist mit weitreichenden Änderungen der regulatorischen Eigenmittelunterlegung für Marktrisiken verbunden. Auch für das interne Risikomanagement, die Säule 2 der regulatorischen Anforderungen, können hieraus Auswirkungen abgeleitet werden: So ist weiterhin davon auszugehen, dass bei Verwendung des neuen internen Modells in Säule 1 wesentliche Elemente auch in Säule 2 zu nutzen und dort entsprechend anzupassen sind. Zusätzlich bietet der neue Standardansatz (SA-TB) durch die Nachbildung eines einfachen Portfoliomodells grundsätzlich Möglichkeiten zur Vereinheitlichung zwischen Säule 1 und Säule 2 auch für Banken ohne Säule-1-Modell, die im Hinblick auf Konsistenzbestrebungen sinnvoll erscheinen. Welche Anpassungen an bestehenden Methoden und Prozessen im Zuge der Umstellung je nach Ausgangslage nötig oder sinnvoll sind, wird in diesem White Paper näher beleuchtet.