Aktuelle Trends im quantitativen Risikomanagement

Online Seminar mit d-fine und CompatibL am 28. Oktober

d-fine und CompatibL, Anbieter von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen für quantitatives Risikomanagement, veranstalten am 28. Oktober 2021 von 15:00 bis 18:00 Uhr ein gemeinsames Online-Seminar zum Thema "Aktuelle Trends im quantitativen Risikomanagement".

In drei Vorträgen thematisieren Fachexperten beider Unternehmen neue Methoden des maschinellen Lernens zur Verbesserung des quantitativen Finanzrisikomanagements, eine Fallstudie zur Implementierung eines Systems für das Management des Kontrahentenrisikos und geben abschließend wertvolle Ratschläge zur Verlagerung quantitativer Lösungen in die Cloud-Infrastruktur, um sie modular und skalierbar zu machen.

 

Vortrag 1

"Machine learning for long risk horizons: market generator models"

Alexander Sokol (CompatibL)

Dauer: 45 min

Vortrag 2

"Joint case study of the implementation of a modern, cloud-based CCR limit management system"

Siarhei Niaborski (CompatibL), Holger Plank (d-fine), Reto Schaardt (Zürcher Kantonalbank)

Dauer: 60 min

Vortrag 3

"Sound principles on implementing cloud-based valuation platforms"

Sebastian Schneider (d-fine)

Dauer: 45 min

 

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