FRTB 2.0: Der neue Marktrisikostandard

FRTB 2.0: Der neue Marktrisikostandard – Wie viel steckt davon in der CRR 2? 

Im Januar 2019 wurde das finale Basel-Papier zur Fundamental Review of the trading Book ”Minimum capital requirements for market risk” (BCBS d457) veröffentlicht. Der neue Standard ersetzt den bisherigen aus dem Jahr 2016 und soll (aus Sicht des BCBS) analog zu den anderen Basel III Reformen zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. Hintergründe, Ziele und Auswirkungsanalysen basierend auf den Basel Monitorings wurden in einem begleitenden Dokument veröffentlicht (BCBS d457 Note), in dem u.a. dargestellt ist, dass durch die neuerlichen Anpassungen die Erhöhung der Kapitalanforderungen gegenüber Basel 2.5 im Vergleich zur Version von 2016 deutlich geringer ausfällt. Wir haben auf wenigen Seiten die wichtigsten Änderungen gegenüber dem bisherigen Standard vom Januar 2016 (BCBS d352) und dem vorausgegangenen Konsultationsentwurf vom März 2018 (BCBS d436) zusammengefasst.

Im Juni 2019 tritt mit der CRR 2 der erste Teil der europäischen Umsetzung der Fundamental Review of he Trading Book in Kraft. Die CRR 2 geht hierbei bereits auf die Änderungen des finalen Basel-Papiers zu FRTB von Januar 2019 ein, verlagert sie jedoch auch zu großen Teilen in weitere Rechtsakte, Regulierungsstandards und Leitlinien, die zu späteren Zeitpunkten in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Die wichtigsten Änderungen und den aktuellen Zeitplan haben wir auf der folgenden Seite zusammengefasst.

 

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FRTB 2.0: Der Neue Marktrisikostandard

Wieviel FRTB steckt in der CRR2?