FRTB 2.0: Der neue Marktrisikostandard

Im Januar 2019 wurde das finale Basel-Papier zur Fundamental Review of the trading Book ”Minimum capital requirements for market risk” (BCBS d457) veröffentlicht. Der neue Standard ersetzt den bisherigen aus dem Jahr 2016 und soll (aus Sicht des BCBS) analog zu den anderen Basel III Reformen zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. Hintergründe, Ziele und Auswirkungsanalysen basierend auf den Basel Monitorings wurden in einem begleitenden Dokument veröffentlicht (BCBS d457 Note), in dem u.a. dargestellt ist, dass durch die neuerlichen Anpassungen die Erhöhung der Kapitalanforderungen gegenüber Basel 2.5 im Vergleich zur Version von 2016 deutlich geringer ausfällt. Wir haben auf wenigen Seiten die wichtigsten Änderungen gegenüber dem bisherigen Standard vom Januar 2016 (BCBS d352) und dem vorausgegangenen Konsultationsentwurf vom März 2018 (BCBS d436) zusammengefasst.
 

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