Für die Modellierung von Sicht- und Spareinlagen ist das Zinsumfeld schon länger eine große Herausforderung: Waren bisher jedoch vor allem flache Zinskurven und implizite Zinsuntergrenzen im Einlagenbereich Diskussionspunkte, so stehen mit dem aktuellen Zinsumschwung nun auch potenzielle Verschiebungen in der Einlagenstruktur im Fokus der Analyse. Vor diesem Hintergrund werden in diesem Beitrag methodische Ansätze für einen übergreifenden Einlagenmodellierungsrahmen vorgeschlagen und diskutiert.
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