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Fundamental Review of the Trading Book

In den letzten Jahren hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht verschiedene punktuelle Änderungen an den Eigenkapitalregeln für das Handelsbuch mit Fokus auf Interne Modelle vorgenommen. 

 

Mit der Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) ist der Themenkomplex Marktrisiko noch stärker in den regulatorischen Fokus gerückt: Eine grundlegende Überarbeitung der Vorgaben für den Standardansatz und für Interne Modelle bis Ende 2019 wird angestrebt. Dabei wird eine Vielzahl von Themen angegangen – insbesondere die Neu-Definition des Handelsbuchs, eine stärkere Risikosensitivität des Standardansatzes und die Umstellung von Value-at-Risk auf Expected Shortfall, sowie die Einbeziehung von Marktliquiditätsrisiken bei Internen Modellen. Im Rahmen einer mehrstufigen quantitativen Auswirkungsstudie (QIS), die der Ausschuss seit Anfang 2014 international durchgeführt hat, wurde die nötige Datengrundlage zur Kalibrierung der überarbeiteten Modell- und Standardansätze erhoben. Das finale Regelwerk aus Basel finden Sie hier. Gegenüber der vorherigen Version für die neuen Regeln haben sich noch einige wesentliche Anpassungen ergeben. Gerne stellen wir Ihnen unsere kurze Übersicht dieser Änderungen zur Verfügung.

 

Lesen Sie zu diesem Thema auch unsere Artikel im RISIKO MANAGER zu den neuen Eigenkapitalregelungen und den Möglichkeiten zum Backtesting des Expected Shortfalls.

 

Wir unterstützen unsere Kunden aktiv in laufenden Projekten mit unserer Expertise und unserem Marktüberblick:

  • Durchführung von Auswirkungsanalysen

    • Ermittlung der notwendigen Datenbasis aus den verschiedenen Systemen
    • Unterstützung bei regulatorischen und zusätzlichen internen Analysen, sowohl für Standardansatz als auch für Interne Modelle

  • Projektübergreifende Entwicklung von Anwendungen zur Durchführung von Auswirkungsstudien

    • Berechnung der Anrechnungsbeträge für den Standardansatz auf Basis von Sensitivitäten (SA-TB)

  • Durchführung von Vorstudien zur Fundamental Review

    • Auswirkungen auf Organisationsstruktur, Prozesse und Systeme
    • Beschreibung und Planung möglicher Umsetzungsszenarien

Gerne vereinbaren wir mit den Experten Ihres Hauses einen Gesprächstermin zu diesem wichtigen Thema. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

 

Ausführliche Informationen zu unseren Handelsbuch-Referenzen, unserem Vorgehen zum Thema "Fundamental Review of the Trading Book" und unserer Unterstützung für Auswirkungsanalysen erhalten Sie telefonisch unter +49 69 907370 oder per E-Mail an marktrisiko@remove-this.d-fine.de, Stichwort "Fundamental Review".

 

Einen Überblick über unser Beratungsangebot im Marktrisiko finden Sie hier.