Fundamental Review of the Trading Book

Für die neuen Regeln zur Eigenkapitalunterlegung von Marktrisiken wurde im Januar 2016 ein Standard seitens Basel veröffentlicht („Fundamental Review of the Trading Book“ (FRTB). Aufgrund der bei der Umsetzung beobachteten Herausforderungen läuft nun mit einer weiteren Veröffentlichung des Baseler Komitees erneut eine Konsultationsphase, die alle drei Themenbereiche der FRTB betrifft – von der Neu-Definition des Handelsbuchs, über den neuen Standardansatz bis zu den erweiterten Anforderungen für Interne Modelle. Lesen Sie hier unsere Zusammenfassung der neuen Vorschläge.

 

Erfahren Sie mehr über die neue Handelsbuchdefinition  und das Zusammenspiel zwischen Modell und Standardansatz  in unseren Konferenzbeiträgen (FRTB Summit 2016 und 2017, Center for Financial Professionals, London).

 

Wir unterstützen unsere Kunden aktiv in laufenden Projekten mit unserer Expertise und unserem Marktüberblick auf Basis von 20 Jahren Erfahrung mit Marktrisikoprojekten bei:

  • der Durchführung von Auswirkungsanalysen
  • der Projektplanung
  • der Konzeption und Umsetzung

Wir haben alle Aspekte der FRTB im Blick - genauso wie die spezifischen Voraussetzungen Ihres Hauses bezüglich Handelsstrategie, Risikoüberwachung und IT-Infrastruktur. Typische Arbeitsfelder sind:

  • Untersuchung der kritischen Positionen des derzeitigen Handels- und Anlagebuchs
  • Aufsetzen FRTB-konformer Prozesse für interne Risikotransfers
  • Berechnung der neuen Kapitalanforderungen gemäß Standardansatz mit dem d-fine SA-TB Tool - für das Basel III Monitoring, als Prototyp und zur Validierung der Implementierung
  • Umstellung der heutigen VaR- und IRC-Modelle auf ES- und DRC-Modelle
  • Einbeziehung von Liquiditätshorizonten und nicht-modellierbaren Risikofaktoren in die Bestimmung der Eigenmittelunterlegung
  • Validierung des Internen Modells auf Basis eines erweiterten Backtestings und der P&L Attribution
  • Unterstützung der fachlichen und technischen Architekturentscheidungen sowie von Systemauswahlprojekten

Mit unserer Erfahrung und mit dem Wissen über die Herausforderungen unterstützen wir Sie auch bei der Entscheidung für oder gegen die Anmeldung eines Internen Modells für Säule 1.

 

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Gesprächstermin zu diesem wichtigen Thema. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
 
Ausführliche Informationen zu unseren Handelsbuch-Referenzen, unserem Vorgehen zum Thema „Fundamental Review of the Trading Book“ und unserer Unterstützung für Auswirkungsanalysen erhalten Sie telefonisch unter

 +49 69 907370 oder per E-Mail an marktrisiko@remove-this.d-fine.com, Stichwort „Fundamental Review“.

 

Einen Überblick über unser Beratungsangebot im Marktrisiko finden Sie hier.