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AnaCredit - Meldewesen für granulare Kreditdaten

AnaCredit - Analytical Credit Dataset - Paradigmenwechsel im Meldewesen

AnaCredit erfordert die Meldung granularer Kreditdaten über die nationalen Notenbanken an die Europäische Zentralbank (EZB). Damit wird der Paradigmenwechsel in den statistischen Erhebungen des ESZB von aggregierten hin zu granularen Daten fortgesetzt, der bereits mit der Statistik über Wertpapierinvestments eingeleitet wurde. Die Daten werden künftig als Basis für statistische Auswertungen dienen, die die EZB zur Erfüllung Ihrer verschiedenen Aufgaben als Europäische Notenbank benötigt. Perspektivisch sollen die erhobenen Daten auch für aufsichtsrechtliche Zwecke genutzt werden.

 

Umfang der verabschiedeten AnaCredit Verordnung

Die am 18. Mai 2016 verabschiedete Verordnung der EZB spezifiziert ausschließlich die Meldepflichten der Stufe 1 der AnaCredit Verordnung für Kreditinstitute und deren ausländische Niederlassungen. Weitere Stufen sind angekündigt. Deren Inhalte sollen jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt - mindestens jedoch 2 Jahre vor Ihrer Umsetzung - festgelegt werden.

 

Für die erste Phase sind Kredite relevant, bei denen mindestens ein Kreditnehmer eine juristische Person oder Teil einer juristischen Person ist. Privatpersonen sind explizit ausgenommen. Des Weiteren gilt für die erste Phase eine Meldeschwelle bezogen auf das gesamte AnaCredit relevante Exposure gegenüber einem Kreditnehmer  in Höhe von 25.000 €. Die in der Entwurfsfassung vom 4. Dezember enthaltene Meldeschwelle für Non-Performing Loans ist in der finalen Fassung entfallen.

 

 

Aktueller Zeitrahmen zur Umsetzung

Der Referenzzeitpunkt der nationalen Notenbanken für die erste Meldung der Kreditdaten an die EZB ist der 30. September 2018. Die Notenbanken haben jedoch das Recht, ab Anfang 2018 Stamm- und Kreditdaten von den Meldepflichtigen verbindlich einzufordern, um Ihre eigenen Meldepflichten gegenüber der EZB in angemessener Qualität erfüllen zu können.

 

Nach dem aktuellen Stand der Verordnung und den bisherigen Äußerungen der Bundesbank gehen wir davon aus, dass deutsche Institute im zweiten Halbjahr 2017 die ersten Meldungen für Stamm- und Kreditdaten an die Bundesbank einreichen müssen.

 

Komplexes Datenmodell

Für die Meldung granularer Kreditdaten hat die EZB ein komplexes Datenmodell definiert, über das die zentralen Informationen zu Vertragspartnern, Kreditverträgen und erhaltenen Sicherheiten, sowie deren Beziehungen untereinander abgebildet werden können.

 


Herausforderungen

Mit AnaCredit kommen zahlreiche Herausforderungen auf die meldepflichtigen Kreditinstitute und ausländischen Niederlassungen zu. Die kritischsten sind aus unserer Sicht:

  • Sehr ambitionierter Umsetzungszeitplan - nach aktuellem Stand ist mit einer Meldepflicht an die Bundesbank im ersten Halbjahr 2018 zu rechnen
  • Die Anforderungen auf nationaler Ebene sind noch nicht final - aktuell liegt nur die finale EZB Verordnung vor, und die statistische Anordnung der Bundesbank ist bisher nicht veröffentlicht
  • Komplexes Datenmodell - dies beinhaltet auch bisher nicht meldepflichtige Informationen, die aktuell zum Teil nicht oder nicht in der geforderten Qualität im Meldewesen vorliegen
  • Zahlreiche Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zu Organisationseinheiten in den Kreditinstituten (Data-Owner, IT-/Prozess-Owner)
  • Abhängigkeiten zu anderen Vorhaben wie BCBS239, IFRS 9 oder FinRep

Unser Angebot und Ihr Nutzen

d-fine stellt für Sie die fristgerechte Meldefähigkeit durch strikte Priorisierung im Projekt sicher. Analysen auf Produktivdaten und Prototyping bereits in der Konzeptionsphase ermöglichen Ihnen frühzeitig die Überprüfung und ggf. Verbesserung der Datenqualität, sowie die Erstellung von Test-oder Best-Effort-Meldungen.

 

Mit diesen Maßnahmen können Sie flexibel auf die noch ausstehenden Konkretisierungen reagieren. Unsere Experten mit Praxiserfahrung aus AnaCredit Projekten und umfassender Erfahrung in der Anpassung von IT-Systemen und Lieferstrecken im Meldewesen unterstützen Sie gerne.

 

Ausführliche Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 69 907370 oder per E-Mail an info@remove-this.d-fine.de , Stichwort "AnaCredit".