tracker

Fachartikel

Dr. Sascha Hügle, Dr. Florian Merz

Datenmanagement - Fallstricke aus der Praxis

Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (März 2017)

 

Dr. Holger Plank, Dr. Hans Peter Wächter
„The market price of regulation“, Teil I: Die Systematik der künftigen xVA-Komponenten
Whitepaper (September 2016)


Dr. Lars Dohse, Dr. Andreas Keese
Dr. Sven Ludwig, David Renz, FIS
IRRBB: Umfrage, Konsequenzen und neue Ansätze - Zinsbuchsteuerung im Umbruch
Risiko Manager (September 2016)

 

Dr. Hans Peter Wächter, Dr. Tassilo Christ
Prof. Dr. Martina Brück, Hochschule Koblenz
Prudent Valuation: Zwischen Konsens und Komplexität
Die Bank (Juli 2016)

 

Dr. Hans Peter Wächter, Dr. Tassilo Christ
Prof. Dr. Martina Brück, Hochschule Koblenz
Prudent Valuation: Praxis und Herausforderungen für Banken
Risiko Manager (Juli 2016)

 

Dr. Eike Bick, Dr. Uwe Dörr
Quo vadis, IRBA?
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (Juni 2016)

 

Dr. André Miemiec, Dr. Sebastian Schlenkrich
Konsistente Stresstests in quotierenden Modellen
Whitepaper (Juni 2016)

 

Dr. Christian Hörhammer
Solvency II: Herausforderungen und Chancen für alternative Investmentfonds
BAI Newsletter II/2016 (Mai 2016)

 

Dr. Benjamin Lungwitz
Modelling Inflation in Market Risk
Whitepaper (April 2016)

 

Sebastian Schnitzler, Nadja Schuster, Dr. Stefan Medina Hernando, Dr. Holger Plank
Qian You, Dmitry Pugachevsky, Quantifi
A first view on the new CVA risk capital charge
Whitepaper (April 2016)

 

Dr. Hans Peter Wächter, Dr. Tassilo Christ
Vorsichtige Bewertung: Und nun?, Risiko Manager (April 2016)

Dr. Tilman Huhne, Dr. Magnus Wobben, Dr. Yuri Ivanov, Dr. Peter Kreyssig,
Dr. Martin Gläßl, Matthias Schnaubelt
Axel Kießling, Dr. Florian Christ, TenneT TSO GmbH
Aktuelle Entwicklungen in der EEG-Portfoliobewirtschaftung,
et - Energiewirtschaftliche Tagesfragen (Februar 2016)

 

Dr. Mark Beinker, Dr. André Miemiec
Besonderheiten im Bootstrapping von Forwardkurven,
Whitepaper (Februar 2016)

 

Dr. Sebastian Schlenkrich, Irina Ursachi
Multi-Curve Pricing of Non-Standard Tenor Vanilla Options
Whitepaper (November 2015)

 

Dr. Hans Peter Wächter,
Mirko Sprengnether, Winheller Rechtsanwaltsgesellschaft
Rezension zu: Wolfgang Weitnauer/Lutz Boxberger/Dietmar Anders, KAGB, Kommentar zum Kapitalanlagegesetzbuch und zur Verordnung über Europäische Risikokapitalfonds mit Bezügen zum AIFM-StAnpG,Verlag C.H.BECK, München, 2014
WM-Zeitschrift für Wirschafts- und Bankrecht (November 2015)

Dr. Thorsten Glück
Zeno Adams, Universität St. Gallen
Financialization in Commodity Markets: A Passing Trend or the New Normal?
Journal of Banking and Finance (November 2015)

Dr. Tilman Huhne, Dr. Magnus Wobben
Henrik Specht, Sergey Zykov, Vattenfall
Internal Transfer Price Optimisation for integrated Energy Firms, Energy Risk (September 2015)

 

Dr. Mark Beinker, Marcus Martinsson
Interview: In Focus, Wilmott (September 2015)

 

Dr. André Miemiec, Dr. Sebastian Schlenkrich
Choosing the Right Spread, Wilmott (May 2015)

 

Dr Philipp Gerhold, Dr Anne Kleppe
Point-in-Time und Through-the-Cycle Risikomanagement: Irrungen und Wirrungen, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (Juli 2015)

 

Dr. Hans Peter Wächter, Dr. André Miemiec, Nadja Schuster
Expected Shortfall: Elicitability und Backtesting, Risiko Manager (April 2015)

 

Christian Salm
Martin T. Bohl, Jeanne Diesteldorf, Bernd Wilfing, Universität Münster
Spot Market Volatility and Futures Trading: The Pitfalls of Using a Dummy Variable Approach, The Journal of Future Markets (Mai 2015)

 

Dr. Mark Beinker, Dr. Yuri Ivanov, Dr. Andreas Mainik, Irina Ursachi
Lessons learned from AQR: Essential elements of the model review process,
Journal of Risk Management in Financial lnstitutions (Winter 2015)

 

Dr. Karsten Meyer
Karl-Heinrich Waldorf, Berliner Sparkasse
MiFID - abwarten oder durchstarten?, Die Bank (Januar 2015)

 

Sebastian Schnitzler, Niklas Rother, Dr. Holger Plank, Dr. Peter Glößner
Backtesting for counterparty credit risk, The Journal of Risk Model Validation (December 2014)

 

Dr. Thorsten Walter, Dr. Ulrich Lechner
Kundenmanagement und Kernbanksysteme, Die Bank (November 2014)

 

Dr. André Miemiec, Fabian Bosler
EMIR: Portfolioabgleich = Modellvalidierung 2.0,
Whitepaper (August 2014)

 

Dr. Franziska Synatschke-Czerwonka, Dr. Thorsten Oest, Dr. Peter Glößner
Dr. Alexander Klein, DZ Bank
Ökonomische und statistische Konservativität in der Risikoaggregation,
Risiko Manager (August 2014)

 

Thomas Simon, Moritz von Medem
Collateral Management: Nicht zu viel und nicht zu wenig, Die Bank (Juni 2014)

 

Dr. Petra Gutjahr, Dr. Tassilo Christ, Dr. Jürgen Topper
Bonitätsinduzierte Fair-Value-Änderungen vor dem Hintergrund von financial reporting, common reporting und IFRS, KoR (Mai 2014)

 

Dr. Hans Peter Wächter,
Mirko Sprengnether, Winheller Rechtsanwaltsgesellschaft
Risikomanagement nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Wertpapiermitteilungen (Mai 2014)

Dr. Hans Peter Wächter,
Mirko Sprengnether, Winheller Rechtsanwaltsgesellschaft
Aufsichtsrechtliche Hürden für „virtuelle Währungen“ am Beispiel von Bitcoin
Zeitschrift Recht der Finanzinstrumente (Mai 2014)

Dr. Eike Bick, Dr. Uwe Dörr, Todor Dobrikov
Risikomanagement mit Augenmaß: Wie man die Ausfallwahrscheinlichkeit korrekt justiert, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (April 2014)

Dr. Claus Jaroschek, Dr. Sven Schulz
Cost to close valuation of repo and securities lending trades,
Whitepaper (März 2014)

 

Dr. André Miemiec, Dr. Sebastian Schlenkrich
Choosing the Right Spread,
Whitepaper (März 2014)

 

Dr. Hans Peter Wächter,
Mirko Sprengnether, Winheller Rechtsanwaltsgesellschaft,
Bitcoins: Risiken, Recht und Regulierung, Die Bank (März 2014)

Dr. Tilman Huhne, Dr. Magnus Wobben, Raphael Kohler
Stress Testing im Energiehandel,
e|m|w, Zeitschrift für Energie, Markt,Wettbewerb (Januar 2014)

 

Dr.André Miemiec, Dr. Matthias Horn
Nichtmarktkonforme Bewertung von Derivaten problematisch,
Betriebswirtschaftliche Blätter (10. Januar 2014)

 

Dr. Magnus Wobben, Dr. Tilman Huhne, Dr. Yuri Ivanov, Sebastian Hanneken
Valuation and optimal hedging of storage contracts in incomplete gas markets,
Energy Risk (December 2013/January 2014)

 

Dr. Christian Salm
Prof. Dr. Christiane Goodfellow, Jade Hochschule
Liquiditätsanforderungen gemäß Basel III, Risiko Manager (November 2013)

 

Dr. Mark Beinker, Dr. André Miemiec, Dr. Matthias Horn
Bewertung von Zinsswaps mittels Mehrkurvenbootstrapping,
Whitepaper (Oktober 2013)

 

Dr. Gernot Blum
Bonitätsinduzierte Fair Value Änderungen,
Whitepaper (September 2013)

 

Dr. Magnus Wobben, Dr. Tilman Huhne, Dr. Yuri Ivanov
Zur Bewertung von Swing- und Gasspeicherverträgen,
et - Energiewirtschaftliche Tagesfragen (August 2013)

 

Dr. Mark Beinker, Dr. Andreas Keese, Artur Steiner, Dr. Andreas Werner
Prudent Valuation - Die vorsichtige Bewertung von Finanzinstrumenten
Whitepaper (Juni 2013)

 

Dr. Hans Peter Wächter, Dr. Andreas Keese, Dr. Tassilo Christ
Vorsichtige Bewertung – die Ausgestaltung des Prudent Valuation Regimes durch die Bankenaufsicht, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (Juni 2013)

 

Was Versicherer von KAGs wollen, Institutional Money (Mai 2013)
(Zusammenfassung der Ergebnisse der Umfrage von Universal Investment und d-fine bei Versicherern zu Ihrem Anlage- und Datenmanagement unter Solvency II)

 

Dr. Jürgen Topper
Michael Bosse, Ernst & Young GmbH
Stabiles hedge accounting - Ausgestaltung der Effektivitätsmessung im Normenkontext von IAS 39 und IFRS 9 (Teil 2), KoR (Februar 2013)

 

Dr. Lars Ritter, Thomas Simon
Viele Wege führen nach Rom, Die Bank (Februar 2013)

 

Dr. Jürgen Topper
Michael Bosse, Ernst & Young GmbH
Stabiles hedge accounting - Ausgestaltung der Effektivitätsmessung im Normenkontext von IAS 39 und IFRS 9 (Teil 1), KoR (Januar 2013)

 

Henriette Kröner, Dr. Stefan Heinrichs
MaRisk: Verrechnung der Liquiditätskosten, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (Dezember 2012)

 

Dr. Mark W. Beinker, Dr. Holger Plank
Neue Volatilitätskonventionen in Negativzinsmärkten - Aktuelle Entwicklungen und nötige Anpassungen der IT-Systeme in Handel, Risikomanagement und Accounting
Whitepaper (Dezember 2012)


Dr. Tassilo Christ, Dr. Jan Jureit, Dr. Hans Peter Wächter
Die Fair Value-Bestimmung von Finanzinstrumenten nach IFRS 13, KoR (Dezember 2012)


Dr. Christian Salm
Prof. Dr. Christiane Goodfellow, Jade Hochschule
Basel III: Die Liquiditätsanforderungen und deren Auswirkungen, Risiko Manager (November 2012)

 

Dr. Andreas Keese
Dr. Peter Quell, DZ Bank
Auf dem Weg zu neuen Eigenkapitalregeln für das Handelsbuch, Risiko Manager (August 2012)


Dr. Karsten Meyer, Thomas Simon
Steuerung der Risikopositionen im Spannungsfeld der Derivateregulierung, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (Juli 2012)


Dr. Andreas Keese, Dr. Artur Steiner
Dr. Marco Glühmann, HSH Nordbank AG
Modellvalidierung im Spannungsfeld von Aufsichtsrecht und Praxis, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (Juni 2012)

 

Dr. Karsten Meyer, Simone Rieger

Umsetzungsprozess in der heißen Phase, Die Bank (April 2012)

 

Dr. Sebastian Schlenkrich

Efficient calibration of the Hull White model, Optimal Control Applications and Methods (2011)

 

Dr. Christoph Bennemann, Dr. Carsten Hennig

Impairment Estimates of Equity Portfolios Represented by Model Points, Belgian Actuarial Bulletin (2010)

 

Dr. Tobias Herwig

Dr. Christian Dahmen, Munich Re

Validating interest rate models under Solvency II , Life & Pension Risk (September 2010)

 

Dr. Peter Glößner, Dr. Christina Bender, Dr. Christian Hörhammer

Jela Skerlak, PostFinance Bern

Die Gesamtbank im Blick, Die Bank (August 2010)

 

Dr. Thorsten Oest, Dr. Jörg Rollbühler

Detection and Analysis of Correlation Clusters and Market Risk Concentration, Wilmott (July/August 2010)

 

Dr. Peter Glößner, Dr. Christian Hoffmann, Dr. Florian Merz

Banks and corporates: The efficiency of liquidity transmission,  Journal of Corporate Treasury Management (Mai 2010)

 

Dr. Vesselka Ivanova, Dr. Mohammad Majidi

Jens Lüdtke, BARMER Ersatzkasse

Schutz vor Insolvenz, Versicherungswirtschaft (Januar 2010)

 

Dr. Vesselka Ivanova

Jens Lüdtke, BARMER Ersatzkasse

Risikomanagement aus der Perspektive einer gesetzlichen Krankenkasse (BARMER Gesundheitswesen aktuell 2009)

 

Dr. Christoph Bennemann, Alexander Schalk

Gerald Segler, Hannover Rück

Marktrisiken MaRisk konform steuern, Versicherungswirtschaft (September 2009)

 

Dr. Christoph Bennemann, Dr. Mark W. Beinker,

Daniel Egloff, and Michael Gauckler, beide QuantCatalyst Inc., Switzerland

Teraflops for Games and Derivatives Pricing, Wilmott (Juli 2008)

 

Dr. Bernd Appasamy, Dr. Anne Kleppe, Dr. Christian Oehler

Robust and Stable Capital Allocation, Wilmott (Mai 2008)

 

Dr. Peter Glößner, Dr. André Miemiec,

Dr. Eric Gorges, Sabine Keller, beide Sal. Oppenheim jr. & Cie

Ratings ohne Ausfälle, Die Bank (Mai 2008)

 

Dr. Bernd Appasamy, Dr. Uwe Dörr, Dr. Holger Ebel

Eric A. Stützle, Mercedes-Benz Bank AG

LGD-Schätzung im Retailgeschäft am Beispiel Automobilfinanzierung

Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (März 2008)

 

Philipp Heger

Dr. Boris Neubert, cominvest Asset Management GmbH

Vorgehensmodelle zur Identifikation von Portfolios mit signifikant nichtlinearen Marktrisiken

 

Dr. Eike Bick

Interview

Innovations in Finance, Januar 2008

 

Dr. Hans-Peter Deutsch

Harald Schnorrenberg, GET Capital AG

Keine Rendite ohne Risiko

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.05.2007, Sonderbeilage Investmentfonds

Risiko Manager (November 2007)

 

Dr. Bernd Appasamy, Dr. Bodo Huckestein

Das Risiko modellieren, Die Bank (März 2007)