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Bücher

Dr. Oliver Hein, Dr. Christian Salm, Florian Merz
Validierung im Asset Liability Management, in:
Dr. Marcus R. W. Martin, Dr. Peter Quell, Dr. Carsten S. Wehn (Hrsg):
Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen
Bank-Verlag Köln  2017

 

Dr. Christian Hörhammer, Dr. Andreas Keese
Dr. Martin Grottke (Union Investment)
Effektive Prozesse zur Modellvalidierung bei einer Vielzahl von Sondervermögen, in:
Dr. Marcus R. W. Martin, Dr. Peter Quell, Dr. Carsten S. Wehn (Hrsg):
Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen
Bank-Verlag Köln  2017

 

Dr. Gernot Blum, Dr. Nelly Nguyen, Adrian Kämmler
Verbriefungen zwischen Krise und Neubelebung
FIRM Jahrbuch 2016 (Mai 2016)

 

Dr. Christian Salm,
Prof. Dr. Christiane Goodfellow, Jade Hochschule
Bankenaufsicht: Liquiditätsanforderungen gemäß Basel III, in:
Wilhelm Niehoff, Stefan Hirschmann (Hrsg):
Brennpunkt Risikomanagement und Regulierung
Bank-Verlag Köln März 2015

 

Dr. Hans Peter Wächter,
Mirko Sprengnether, Winheller Rechtsanwaltsgesellschaft
Virtuelle Währungen auf dem Weg zum alternativen Zahlungsmittel, in:
Alfred Dittrich, Thomas Egner (Hrsg):
Trends im Zahlungsverkehr II
Bank-Verlag Köln Januar 2015

 

Dr. Hans-Peter Deutsch, Dr. Mark Beinker

Derivate und Interne Modelle - Modernes Risikomanagement,
5. überarbeitete und erweiterte Auflage, 

Schäffer-Poeschel Verlag, Mai 2014

 

Dr. Oliver Hein, Dr. Christian Salm
Validierung im Asset Liability Management, in:
Dr. Marcus R. W. Martin, Dr. Peter Quell, Dr. Carsten S. Wehn (Hrsg):
Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen
Bank-Verlag Köln  Juni 2013

 

Dr. Christian Hörhammer, Dr. Andreas Keese
Dr. Martin Grottke (Union Investment)
Effektive Prozesse zur Modellvalidierung bei einer Vielzahl von Sondervermögen, in:
Dr. Marcus R. W. Martin, Dr. Peter Quell, Dr. Carsten S. Wehn (Hrsg):
Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen
Bank-Verlag Köln  Juni 2013

 

Dr. Philipp Schröder, Peter Mlynczak
Gabriel Wittum
Dimension-wise decompositions and their efficient parallelization, in:
Thomas Gerstner, Peter Kloeden (Hrsg):
Recent Developments in Computational Finance; Foundations, Algorithms and Applications (Interdisciplinary Mathematical Sciences)
World Scientific Publishing  Januar 2013 

 

Dr. Christoph Bennemann

Lutz Oehlenberg/Gerhard Stahl (Hrsg.)

Handbuch Solvency II - Von der Standardformel zum Internen Modell, vom Governance-System zu den MaRisk VA

Schäffer-Poeschel Verlag Mai 2011

 

Dr. Oliver Bohr, Matthias Föhl, Dr. Jochen Meyer

Stresstesting als Werkzeug einer integrierten Risiko- und Kapitalsteuerung, in: Karsten Geiersbach, Bernd Walter (Hrsg.)

Praktikerhandbuch Stresstesting 

Finanz Colloquium Heidelberg Oktober 2010 

 

Dr. Christina R Bender

Ludger Overbeck (Universität Gießen)

Uncertainty in Credit Risk Parameters and its Implication on Risk Figures, in: Klaus Böcker (Hrsg.) Rethinking Risk Measurement and Reporting Vol 1 & 2

Riskbooks October 2010

 

Dr. Christoph Bennemann, Alexander Schalk

Aufsichtliche Anforderungen an Stresstests für Versicherungen, in: Walter Gruber/Marcus R. W. Martin/Carsten S. Wehn (Hrsg.) 

Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis 

Schäffer-Poeschel Verlag August 2010 

 

Dr. Anne Kleppe, Dr. Christian Oehler

Model Risk in Credit Portfolio Models: Merton versus CreditRisk+ Models, in: Greg N. Gregoriou/Christian Hoppe/Carsten S. Wehn: 

The Risk Modeling Evaluation Handbook: Rethinking Financial Risk Management Methodologies in the Global Capital Markets 

McGraw-Hill USA January 2010 

 

Dr. Bernd Appasamy, Dr. Uwe Dörr

Basel II Expected Loss as a Control Parameter, 

in: Greg N. Gregoriou/Christian Hoppe 

The Handbook of Credit Portfolio Management

McGraw-Hill USA Oct. 2008

 

Dr. Hans-Peter Deutsch 

Derivate und Interne Modelle - Modernes Risikomanagement, 4. Auflage, 

Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2008

 

Dr. Stefan Ebenfeld

Grundlagen der Finanzmathematik

Mathematische Methoden, Modellierung von Finanzmärkten und Finanzprodukten

Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2007 

 

Dr. Jörn Rank (ed.)

Copulas - From theory to application in finance

Risk Books, London 2006 

 

Dr. Hans-Peter Deutsch 

Quantitative Portfoliosteuerung - Konzepte, Methoden, Beispielrechnungen

Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2005 

 

Dr. Jürgen Topper

Financial Engineering with Finite Elements

John Wiley and Sons Ltd, Chichester 2005 

 

Dr. Hans-Peter Deutsch 

Derivatives and Internal Models, 3rd edition,

Palgrave/MacMillan Verlag, London 2004

Book Review (ca. 300 KB) in Risk Magazine