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Liquiditätsrisiko & ALM

Einführung

Durch die Krisen der letzten Jahre haben sich viele Entwicklungen in der Bankenwelt beschleunigt. Alle Banken müssen sich an die veränderten Bedingungen anpassen. Auch die regulatorischen Anforderungen ändern sich wesentlich (z.B MaRisk-Novelle, Basel III, …). Unsere Experten verfolgen die aktuellen Entwicklungen genau. Viele unserer Kunden haben wir bei diesen Anpassungen begleiten dürfen. Dabei haben wir viel Erfahrung gesammelt. 

Unsere Erfahrung geben wir gerne in Form von Trainings an unsere Kunden weiter. Dazu bieten wir Workshops zu aktuellen Themen an, insbesondere zu den aktuellen Entwicklungen im Umfeld Liquiditätsrisiko und ALM, an. Die genauen Inhalte werden in Absprache mit unseren Kunden festgelegt.

Liquiditätsrisiko

Viele der neuen Entwicklungen betreffen das Liquiditätsrisikomanagement. Wir haben bereits viele dieser Themen in Schulungen mit unseren Kunden diskutiert:

  • Neue regulatorische Anforderungen (insbesondere Basel III)
  • Erstellung eines Framework für Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken
  • LCR / NSFR / FSA Reporting
  • Liquitätskosten

ALM

Eine Auswirkung der Krise ist eine Rückbesinnung auf das Kerngeschäft. Dies führt dazu, dass viele klassische ALM-Themen verstärkt im Fokus stehen:

  • Zinsrisiko- und Zinsertragssteuerung
  • Pricing von Krediten unter den neuen Marktbedingungen
  • Funds Transfer Pricing
  • Planungsrechnung und Ertragsvorschau unter Stressbedingungen

Für ausführliche Informationen zu unserem Vorgehen und unseren Referenzen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.