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Optimierung von Energieportfolios und Handelsstrategien

Einführung

Die optimale Ausgestaltung von Handels- und Portfoliomanagement-Strategien unter Berücksichtigung individueller Risiko- und Ertragsziele ist ein zentraler Erfolgsfaktor im Energie- und Gashandel. Dieses Ziel lässt sich nur durch den Einsatz leistungsstarker, quantitativer Verfahren erreichen.

Unser Kurs Optimierung von Energieportfolios und Handelsstrategien  versorgt Sie mit dem notwendigen Fachwissen und Erfahrungen aus erster Hand, um diese Konzepte in der täglichen Praxis erfolgreich anwenden zu können. Wir präsentieren Ihnen diesen Kurs in Zusammenarbeit mit unserem Partner KYOS.

Teilnehmerkreis

Der Kurs richtet sich an einen breiten Teilnehmerkreis aus dem Energie- und Finanzsektor, insbesondere an Manager, Energiehändler, Asset Developer, Portfolio- und Risikomanager sowie Mitarbeiter der Aufsicht. Darüber hinaus kann jeder, der mehr über Portfoliooptimierung und Handelsstrategien in Energiemärkten erfahren möchte und Wert auf praktische Anwendbarkeit legt, von diesem Kurs profitieren.

Überblick

Der Kurs wird als eintägige Veranstaltung durchgeführt, mit jeweils einem Abschnitt am Vor- und Nachmittag.

Im ersten Kursabschnitt bauen die Teilnehmer spezifisches Hintergrundwissen zu den Besonderheiten der europäischen Energie- und Gasmärkte auf. Der Aufbau der relevanten Märkte und deren Liquiditätssituation, Portfolio-strukturen sowie die mit dem Handel verbundenen Risiken werden eingehend analysiert. Daraufhin stehen zentrale Fragestellungen im Risikomanagement im Mittelpunkt. Dies beinhaltet die Abstimmung der individuellen Risikotoleranz und der Geschäftsstrategie eines Unternehmens ebenso wie die Allokation von Risikokapital und Techniken zur Risikobegrenzung.

Anschließend lernen die Teilnehmer die Charakteristika und Funktionsweisen physischer und finanzieller Vertragsstrukturen zum Management von Energieportfolios kennen. Dabei betrachten wir sowohl standardisierte als auch flexiblere, auf die individuellen Anforderungen eines Unternehmens zugeschnittene Instrumente.

Der Nachmittag baut auf den zuvor eingeführten Grundlagen auf und ermöglicht detaillierte Einblicke in grundlegende wie auch fortgeschrittene Strategien für Handel und dynamisches Hedging in unvollständigen Märkten.

Abschließend lernen die Teilnehmer, wie Portfolios und Handelsstrategien in der Praxis optimiert und überwacht werden können. Die vorgestellten Verfahren werden in intuitiv verständlicher Weise auf die ökonomische Nutzentheorie zurückgeführt.

Während des gesamten Trainings steht die praktische Anwendbarkeit im Mittelpunkt. Alle wichtigen Konzepte werden daher durch realitätsnahe Beispielen untermauert:

  • Optimierung von Energie- und Gasportfolios im operativen Geschäft,
  • Optimaler Einsatz von Storage- und Swing-Kontrakten,
  • Optimierung von Handelsstrategien für unsichere Einspeisemengen bei Erneuerbaren Energien.

Jeder Teilnehmer erhält nach Abschluss des Kurses ein Teilnahmezertifikat.

Voraussetzungen

Das Training erfordert keinerlei spezifische Vorkenntnisse. Die Dozenten legen großen Wert darauf, die grundlegenden Konzepte wie auch die Anwendungsbeispiele intuitiv verständlich vorzutragen.

Unsere Broschüre mit der Kursagenda sowie Informationen zu Preisen, Terminen und Veranstaltungsorten finden Sie hier.