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Modellierung und Bewertung von Energie- & Rohstoffderivaten

Einführung

Praxisbezogenes Know-How in quantitativer Modellierung und Bewertung von Energie- und Rohstoffderivaten ist gefragt. Es liefert die Grundlage für ein erfolgreiches Risikomanagement sowohl für Industrieunternehmen in der physischen Wertschöpfungskette als auch für Finanzinstitutionen, die aktiv neue Handels- und Investmentmöglichkeiten wahrnehmen möchten. Dies gilt entsprechend auch für die Durchführung von Fair Value Accounting und Hedge Accounting für Energie- und Rohstoffderivate gemäß den Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) und anderen Bilanzierungsvorschriften.

Teilnehmerkreis

Der Kurs richtet sich an quantitative Modellierer, Financial Engineers, Risikomanager, Portfoliomanager, Derivatehändler, Finanzbuchhalter sowie an alle, die ein praxisbezogenes Verständnis für Modellierung und Bewertung von Energie- und Rohstoffderivaten nach Best Practice entwickeln möchten.

Überblick

Der Kurs wird im Rahmen von zwei eintägigen Veranstaltungen durchgeführt.
Der erste Teil des Kurses vermittelt zunächst vorbereitendes Wissen zu Charakteristik und Dynamik der zugrundeliegenden physischen und finanziellen Energie- und Rohstoffmärkte. Auf dieser Basis erwerben die Teilnehmer dann spezifisches Know-How, um die vielfältigen Herausforderungen von Modellierung und Derivatebewertung erfolgreich bewältigen zu können. Im Rahmen von Fallstudien wenden die Teilnehmer bewährte Techniken an und vertiefen die erworbenen Kenntnisse.

 

Der zweite Kursteil vermittelt fortgeschrittene methodische Ansätze neben den zugehörigen numerischen Verfahren, die auch die Modellierung und Bewertung von hochkomplexen Derivaten ermöglichen. Insbesondere betrachten wir dabei Derivate auf Inter-Commodity Spreads, Multi-Commodity Baskets und Swing-Optionen. Praxisbezogene Verfahren zur Validierung und Auswahl von Modellen werden im Detail besprochen. Ausführliche Fallstudien zur Einübung und Vertiefung der vorgestellten Inhalte runden den Kursteil ab.

 

Die beiden Kursteile können kombiniert oder auch getrennt besucht werden. Um Ihnen noch mehr Flexibilität zu bieten, arrangieren wir die jeweiligen Kursabschnitte gerne auch individuell nach Ihren Erfordernissen. Dies gilt selbstverständlich auch für die genauen Kursinhalte bzw. die Themengewichtung etwa bezogen auf spezifische Märkte oder Derivateklassen.

 

Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer nach Abschluss des Kurses von uns ein Teilnahmezertifikat.

Voraussetzungen


Die Teilnehmer sollten über grundlegende ökonomische und quantitative Kenntnisse der Finanzmärkte und der dort gehandelten Derivate verfügen. Programmiererfahrung in MS Excel / VBA ist von Vorteil.

 

Unsere Broschüre mit der Kursagenda sowie Informationen zu Preisen, Terminen und Veranstaltungsorten finden Sie hier.