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Liquiditätsrisiko – Basel III

Liquiditätsrisiko – was ist das?

Der Begriff Liquidität wird im Finanzbereich in verschiedenen Zusammenhängen verwendet: Als Maß für die Veräußerbarkeit von Wertpapieren, als Beschreibung der Zahlungsfähigkeit einzelner Institutionen oder auch als reibungsloser Geldfluss innerhalb einer Volkswirtschaft.

 

Die vorrangige Aufgabe des Liquiditätsrisikomanagements in Banken ist dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit durch die Bereitstellung einer adäquaten Liquiditätsreserve, in der ein ausreichender Bestand an liquiden, also jederzeit problemlos veräußerbaren, Wertpapieren vorgehalten wird. 

 

Ist Ihre Liquiditätsreserve adäquat? Entsprechen die Stressszenarien sowohl den ökonomischen als auch den regulatorischen Anforderungen? Wie können Liquiditätskosten angemessen verrechnet werden? Welche Modelle und Parametrisierungen sind für Kundeneinlagen üblich? Bei all diesen Fragen unterstützen wir Sie gern durch unsere Spezialisten!

Liquiditätsrisiko im Umfeld regulatorischer Anforderungen

Nicht zuletzt durch die jüngsten Krisen ist das Liquiditätsrisiko seit einigen Jahren verstärkt in den Fokus der Aufsicht gerückt. Die Entwicklung führt hier weg von internen Modellen der Öffnungsklausel der LiqV hin zu den quantitativen Ansätzen von Basel III. Sogar in den MaRisk werden nun konkrete Vorgaben hinsichtlich der Berechnung des Liquiditätsrisikos gemacht (etwa die Zusammensetzung der Liquiditätsreserve und Prolongationsannahmen im Stressfall).

 

Insbesondere die neuen Basel III Regelungen bzw. deren temporäre Umsetzung im Rahmen zahlreicher QIS stellen viele Banken vor Herausforderungen. Neben den Problemen der Datenverfügbarkeit (Zinsen, Besicherungsinformationen, Kundenkategorisierungen) stehen dabei auch Auslegungsfragen (operational / transactional, hochliquide) sowie die Behandlung einzelner Produktkategorien (Forward Geschäfte, unbesicherte Leihen, Collaterals) im Mittelpunkt.

 

Wie stellt man die für Basel III erforderlichen Daten sinnvoll in einem Datenhaushalt zusammen? Wie sind hochliquide Wertpapiere zu definieren? Welche Interpretationsspielräume gibt es bei der LCR? Diskutieren Sie diese Themen zusammen mit einem unserer Experten!

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung

Ob Einführung einer neuen Software zum Liquiditätsrisikomanagement, ob Erweiterung bestehender Systeme im Rahmen von Basel III und MaRisk, ob Implementierung temporärer „quick-and-dirty“ Lösungen für die QIS oder EBA-Anfragen – d-fine unterstützt Sie von Beginn der Grobkonzeption über Fach- und Umsetzungsspezifikation bis hin zu Implementierung und Test. Wir haben umfangreiche Erfahrungen mit kommerziellen Software-Lösungen, Datenabbildungen, Systemanpassungen und auch Eigenentwicklungen – u.a. bieten wir ein eigenentwickeltes Framework für Liquidität, das auch bereits die Basel-III-Regularien abdeckt. 

 

Durch uns erhalten Sie Projektdurchführung aus einer Hand vom ersten Quick Check, der Business Analyse und der fachlichen Konzeption über die Auswahl einer geeigneten Software und die Systemeinführung bis hin zur Definition von Managementreports -  abgerundet durch ein routiniertes Projektmanagement.

 

Profitieren Sie von unseren langjährigen und umfangreichen Erfahrungen im Bereich Liquiditätsrisikomanagement!