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Outsourcing von Pricing und Risikomessung

Outsourcing. Finanzderivate. Hedge-Strategien.

Outsourcing rechnet sich. Kosten- und Qualitätsvorteile stehen für viele standardisierte Prozesse in der Bank außer Frage. Gehen Sie einen Schritt weiter. Denken Sie auch an temporäre Aufgaben wie den Einsatz neuartiger derivativer Finanzprodukte. Hier benötigen Sie kurzzeitig spezifisches Know-how.

  • Auswahl geeigneter Hedge-Strategien   
  • Entwicklung und Implementierung geeigneter Bewertungs- und Risikomessverfahren 
  • Analyse von Markt- und Prozessrisiken bei Einführung neuer Produkte 
  • Anpassungen der Methoden und Prozesse in Handel, Abwicklung, Melde- und Rechnungswesen

Wie sieht ein solcher Rahmenvertrag aus?

Der Rahmenvertrag legt die organisatorischen Details fest, z. B. die garantierten Antwortzeiten je nach Dringlichkeit und Umfang der abgefragten Dienstleistungen. Beratungseinsätze können ganz nach den spezifischen Anforderungen in Ihrem oder unserem Hause durchgeführt werden. 

Es wird ein konkreter Ansprechpartner (samt Urlaubsvertretung) seitens d-fine bestimmt, der Ihre Anfragen entgegennimmt und mit den Prozessen und der Infrastruktur in Ihrem Haus vertraut ist. Dadurch werden Reibungsverluste durch ständig wechselnde Ansprechpartner vermieden. 

 

Selbstverständlich ist auch die Kostenstruktur Teil des Rahmenvertrags. Die Leistungen von d-fine werden stundengenau abgerechnet. Sie zahlen nur für Tätigkeiten, die tatsächlich angefallen sind und es gibt keine Mindestabnahmen. 

Der Rahmenvertrag wird ganz nach Ihren individuellen Anforderungen gestaltet. Beispielhaft seien folgende Szenarien vorgestellt: 

 

Szenario 1: Der Handel möchte seine Produktpalette um ein neuartiges Derivat oder um ein strukturiertes Produkt erweitern: d-fine unterstützt Sie kurzfristig und kompetent bei allen Phasen der Produkteinführung. 

Dies beginnt bei der Abbildung des neuen Produkts auf die vorhandene Systemlandschaft in Handel, Abwicklung, Meldewesen, Risikomanagement und Controlling. Je nach Art des Produkts folgt neben der Analyse der Markt-, Kredit- und operationellen Risiken auch die Ausarbeitung einer adäquaten Hedging-Strategie. Wir helfen bei der Entwicklung eines geeigneten Bewertungsmodells bzw. bei der Zerlegung des Produkts in Teilprodukte, die von den vorhandenen Systemen bewertet werden können. Wir unterstützen Sie bei der Anpassung der Arbeitsabläufe (sofern notwendig) und bieten kurzfristigen Support während der Testphase. 

 

Szenario 2: Sie führen ein exotisches Produkt ein, das durch Ihr Handels- oder Risikosystem nicht korrekt bewertet werden kann und möchten dafür ein externes Tool nutzen. d-fine unterstützt Sie bei der Anbindung dieses Tools an die vorhandene Systemlandschaft. Fehlerhafte manuelle Arbeitsschritte werden dabei durch Automatisierung weitestgehend vermieden. 

Szenario 3: Sie führen in Ihrem Portfolio Produkte, die lediglich aus regulatorischen Gründen (z. B. nach IAS39) in periodischen Abständen handelsunabhängig bewertet werden müssen und für die Sie deshalb kein eigenes Bewertungsmodell entwickeln wollen. Sie können die Bewertung an d-fine als unparteiischen Dritten übertragen und damit den Anforderungen Ihrer Wirtschaftsprüfer genügen. 

Wie hoch sind die Kosten? 

Alle Beratungssätze werden stundengenau abgerechnet. Die Stundensätze, gestaffelt nach dem Erfahrungsgrad der d-fine-Mitarbeiter, werden durch den Rahmenvertrag fixiert und auf ein Jahr festgeschrieben. Es werden nur die geleisteten Stunden in Rechnung gestellt. Es fallen keine Anfangskosten an und es gibt keine Verpflichtung für eine Mindestabnahme von Beraterstunden. Der Rahmenvertrag birgt deshalb für Sie keinerlei Risiken. Falls die Beratungseinsätze bei Ihnen im Haus abgewickelt werden, fällt zusätzlich eine Pauschale für die Auslagen an. 

Wie lang sind die Antwortzeiten? 

Je nach Dringlichkeit und Komplexität einer konkreten Anfrage variieren der Aufwand und die erforderlichen Antwortzeiten. Wir bieten deshalb eine Staffelung an, von kurzen Antwortzeiten innerhalb von zwei Arbeitstagen für weniger umfangreiche Anfragen bis hin zu einigen Tagen oder auch Wochen mit Einsatz von Beratern vor Ort. Generell gilt, je länger der Einsatz ist, desto länger werden auch die Antwortzeiten sein. 

In welcher Situation ist Outsourcing von Expertenwissen rentabel?

  • Wenn Sie ein neues Marktsegment öffnen wollen und noch kein spezielles Expertenwissen aufgebaut haben. 
  • Wenn Sie nur gelegentlich in exotische Produkte investieren und eine Vollzeitkraft damit nicht ausgelastet wäre. 
  • Wenn Sie die Produkte nur durchhandeln wollen und die Bewertung nur zur Erfüllung der regulatorischen Anforderung dient. 
  • Wenn Sie kurzfristig in die Modellentwicklung investieren und nur temporär auf Expertenwissen zugreifen wollen. 

Wie werden die Anfragen bearbeitet? 

Zunächst stellen Sie eine Anfrage an Ihren Ansprechpartner bei d-fine. Innerhalb weniger Stunden (maximal zwei Arbeitstage) erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner eine qualifizierte Antwort. In dieser ist die Anfrage entweder schon abschließend bearbeitet oder, sofern es sich um eine umfangreichere Anfrage handelt, einen Lösungsvorschlag einschließlich Aufwandsschätzung skizziert. 

Bei der Bearbeitung einer Anfrage greift Ihr Ansprechpartner auf den gesamten Erfahrungsschatz unserer mehr als hundert Berater zurück, um die optimale Lösung für Ihre Anfrage zu finden. 

Umfangreichere Anfragen, die einen ein- oder mehrtägigen Beratereinsatz verlangen, werden durch d-fine mit Experten besetzt, die über die für die Bearbeitung der Anfrage spezifische Erfahrung verfügen. 

Was ist der nächste Schritt? 

Falls Sie weitere Fragen zum Outsourcing haben oder gerne unverbindlich ausführlichere Erläuterungen zu den verschiedenen Dienstleistungen erhalten möchten, wenden Sie sich einfach an unsere Experten.