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Modellentwicklung

Die Weiterentwicklung von Bewertungsmodellen ist ein fortlaufender Prozess. Neue Assetklassen kommen mit speziellen Eigenschaften hinzu, die oftmals spezifische Modellanpassungen erfordern (Beispiel: Erweiterung des Portfolios um eine weitere Commodity-Klasse). Existierende Modelle genügen auf einmal nicht mehr veränderten Rahmenbedingungen (Beispiel: Credit- oder Basis-Spread-Risiken können nicht mehr vernachlässigt werden). Das nächste Systemupgrade steht aber noch nicht an bzw. auch die aktuellste Handels-/Risiko-Software kann die veränderten Anforderungen (noch) nicht erfüllen? Hier kann d-fine die Lücke schließen durch:

  • Erweiterung bestehender Modelle um zusätzliche Features
  • Entwicklung neuer Bewertungsmodelle und Integration in die vorhandene Systemlandschaft
  • Anpassung der Produktabbildung bzw. Aufsetzen neuartiger Finanzprodukte 
  • Qualitätskontrolle der neuen Modelle durch Gap-Analysen, Konsistenzchecks, Sensitivitätsanalysen und Vergleich mit Benchmarkpreisen