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Negative Zinsen: Herausforderung für die Bewertung

 

Negative Zinsen sind eine Verletzung der grundlegenden Annahme vieler Bewertungsmodelle. Betroffen sind hier insbesondere einfache (‚plain  vanilla‘) Modelle zur Optionsbewertung, aber auch Zinsstrukturmodelle und ihre Kalibrierung.

 

 

Weiterführende Literatur zu diesem Thema