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ALM & treasury

ALM – lange Tradition, stets aktuell

ALM (asset liability management) umfasst alle Kernfunktionen des Treasury: Zinsrisikomanagement / Zinsertragssteuerung, Liquiditätsrisikomanagement und Funds Transfer Pricing. Ein adäquates Asset Liability Management erfordert daher stets eine bankübergreifende Sichtweise. Dabei ist neben der Analyse sämtlicher Bilanzpositionen auch die Betrachtung außerbilanzieller Positionen von immanenter Bedeutung. 

 

Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Abbildung und Zusammenführung sämtlicher Geschäfte einer Bank in einer einheitlichen Architektur (sowohl methodisch als auch systemtechnisch) dar. Insofern ist ein gut aufgesetztes Asset Liability Management die Grundvoraussetzung jeder Gesamtbanksteuerung im Treasury.

 

Hat Ihre Bank einen integrierten ALM-Datenhaushalt? Wie erfolgt die Integration von Zinsrisikomessung und Ertragssteuerung im Treasury? Sind Liquiditätskosten im FTP integriert? Diskutieren Sie diese und andere Fragen mit unseren ALM Spezialisten!

ALM – aktuelle Entwicklungen

Derzeit steht mit Basel III vor allem Kredit- und Liquiditätsrisiko im Fokus der Aufsicht. Allerdings wird insbesondere auch in den MaRisk zunehmend eine übergreifende Sichtweise gefordert, insbesondere auch übergreifende Stresstests und Szenarioanalysen für das Treasury. Für diese Analysen sind häufig die Datenhaushalte des ALM-Systems ein idealer Ausgangspunkt, da hier schon viele der benötigten Daten vorrätig sind – im Gegensatz z.B. zum Kreditrisiko, das sich auf die Aktivseite konzentriert oder das auf das Handelsbuch konzentrierte Marktrisiko.

 

Wie definieren Sie übergreifende Stressszenarien? Was ist eine sinnvolle Herangehensweise an inverse Stresstests? Wie lässt sich ein dafür erforderlicher Datenhaushalt aufsetzen? Gerne besprechen unsere Experten diese Themen gemeinsam mit Ihnen vor Ort.

Unterstützung von Konzeption bis Umsetzung

Wir verfolgen einen integrierten Beratungsansatz – wir begleiten Sie vom ersten Quick Check Ihres ALM über die Konzeption bis hin zur Systemeinführung. Dabei haben wir langjährige Erfahrungen mit zahlreichen ALM-Systemen, bei Bedarf implementieren wir auch Eigenentwicklungen, so dass Ihr ALM-System exakt Ihren Bedürfnissen entspricht. Auch beim Testmanagement sowie natürlich bei der übergreifenden Projektleitung unterstützen wir Sie gern.

 

Profitieren Sie von unseren langjährigen und umfangreichen Erfahrungen im ALM und Treasury!

 

Für ausführliche Informationen zu unserem Vorgehen und unseren Referenzen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.