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Fachberatung Methoden & Prozesse

Veränderte Anforderungen erfordern fundierte Expertise

Die vergangenen Jahre waren geprägt von sich schnell verändernden regulatorischen Anforderungen an die Finanzindustrie, die zudem eine zunehmende Komplexität aufweisen. Das breite Spektrum an Maßnahmen von Basel III über Solvency II bis zu EMIR hat zur Folge, dass alle Marktteilnehmer davon erfasst werden. Gleichzeitig kam es nicht zuletzt als Folge der Kreditkrise zu zahlreichen Änderungen in den Methoden zur Bewertung und zum Risikomanagement von Finanzprodukten, so erfordert die Bewertung von OTC-Produkten heute ein wesentlich tieferes Verständnis von Zinskurven als es früher der Fall war.

 

In der Projektarbeit müssen häufig mehrere dieser Themen zusammengebracht werden. Zum Beispiel muss die veränderte Bewertungspraxis bei Zins- und Währungsswaps bei der Umsetzung des Hedge Accounting sowie bei dem Aufbau einer Sicherheitenverwaltung (Collateral Management) berücksichtigt werden.

 

Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Kunden erfolgreich bei den notwendigen Veränderungsprozessen begleitet, ihnen geholfen neue Methoden einzuführen und die Prozesse an diese anzupassen. Durch unsere Expertenteams stellen wir sicher, dass wir methodisch immer auf der Höhe der Zeit sind. Unsere ausgeprägte Kultur der Zusammenarbeit garantiert, dass diese Expertenteams Hand in Hand arbeiten, um Ihren Projekterfolg sicherzustellen.

 

Zur übergreifenden Unterstützung unserer Projekte haben wir zudem eine fundierte Projektmethodik entwickelt, die auf über 10 Jahren Erfahrung fußt. Diese hilft nicht nur bei organisatorischen Themen, wie der Strukturierung von Projekten oder der Schätzung des Aufwands einzelner Arbeiten, sondern bietet zudem methodische Unterstützung, z. B. bei der „aufsichtsfesten“ Dokumentation von Prozessen, an.

 

 

Referenzen Fachberatung

Benchmarking der Risikomodellierung
Projektauftrag
  • Standortanalyse der Risikomodellierung eines deutschen Finanzinstituts durch Benchmarking mit dem Marktstandard zu Kreditrisiko, Marktrisiko und Interrisikoaggregation
  • Bewertung des Umgangs mit Derivaten vor dem Hintergrund der Messung, Steuerung und Vermeidung von Kontrahentenrisiken
Aufgabe d-fine

    Standortanalyse

  • Qualitätssicherung der Vorgehensweise zur Standortanalyse
  • Qualitätssicherung der Ergebnisse und Unterstützung bei der Erstellung einer Ergebnispräsentation für das Management

Kontrahentenrisiko Derivate

  • Analyse der aufsichtsrechtlichen Anforderungen
  • Konzeptionelle und strategische Bewertung des Umgangs mit Kontrahentenrisiken, Benchmarking der Exposure-Ermittlung
  • Erarbeitung von Handlungsoptionen zur Weiterentwicklung der Kontrahentenrisikomessung und -steuerung sowie Durchführung von Testrechnungen
  • Bewertung der vorhandenen Infrastruktur und Grobplanung einer möglichen Umsetzung der Handlungsoptionen
Risikomanagement-Handbuch
Projektauftrag
  • Konzeption und initiale Erstellung eines Handbuchs für den Risikomanagement-Bereich einer deutschen Bank
Aufgabe d-fine
  • Projektleitung
  • Kategorisierung und Gap-Analyse der vorhandenen Dokumentation
  • Adressierung von Handlungsbedarfen an der bestehenden Dokumentation
  • Vorbereitung und Durchführung von Interviews und Workshops mit beteiligten Führungskräften zur Entwicklung von Vorschlägen für die Struktur des Handbuchs
  • Erarbeitung und Abstimmung der Struktur und der geplanten Inhalte des Handbuchs
  • Erstellung der Initialversion des Handbuchs
  • Aufsetzen eines Prozesses zur Aktualisierung und Pflege des Handbuchs