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Derivate Transaktionsreporting umsetzen

Meldepflicht stellt zeitkritische Herausforderung von EMIR dar

Die aus Artikel 9 EMIR oder den Artikeln 103 und 104 FinfraG resultierende Meldepflicht für Derivategeschäfte gestaltet sich in der Praxis aufwändiger als erwartet, wobei das geforderte Reporting entlang des Geschäftslebenszyklus eines Geschäfts zumeist die zentrale Herausforderung darstellt. Eine genaue Analyse der Datensätze ist erforderlich, um eine Abbildung auf die vorgegebenen Event-Typen zu realisieren. Einzelne Melderegister erschweren hier durch weitergehende Datenanforderungen die Umsetzung zusätzlich.

d-fineTR ermöglicht die einfache und zeitgerechte Umsetzung der Anforderungen

Unsere Software d-fineTR setzt genau an dieser Stelle an und bietet eine Reihe von Funktionen für die schnelle und effiziente Umsetzung der Meldepflichten nach EMIR

  • Ein auf das Transaktionsreporting von Derivaten abgestimmter Datenhaushalt
  • Reportinglogik zur Erkennung einzelner Schritte im Geschäftslebenszyklus
  • Unterstützung von Delegation und Reporting für Dritte
  • Schnittstellen zu den Melderegistern REGIS-TR, DTCC GTR und SIX TR (in Arbeit)
  • Verarbeitung der Rückmeldungen der Melderegister
  • Intuitive Benutzerschnittstelle für Konfiguration und Datenmanagement sowie für den Umgang mit Transaktionen und Meldungen
  • Gleichzeitige Nutzung mehrerer Melderegister über eine Instanz der Software
  • Flexibles Reporting dank Nutzung von Standardtechnologien
  • Erfüllung der Aufbewahrungspflichten durch Historisierung der Datensätze

Die implementierte Reportinglogik vereinfacht die Anbindung von Vorsystemen. Zudem verfügen wir über fertige Toolkits zur Anbindung von gängigen Systemen wie Front Arena oder der WSS Suite.


Screenshot d-fineTR Webanwendung

 

Die Software „d-fineTR“ wurde mit der in Den Haag ansässigen BNG Bank als Pilotkunden implementiert, aktuell laufen die Verhandlungen mit einem Pilotkunden für FinfraG. Auch ist vorgesehen, im Herbst die Testumgebung für SIX TR zu nutzen.

 

Technische Architektur

  • MS SQL Server als Datenbank
  • Auslagerung der historisierten Datensätze in eigene Datenbank möglich
  • Reportinglogik und Schnittstellen in C#
  • Web-basierte Nutzerschnittstelle mit Unterstützung von Single-Sign-On
  • Microsoft Internet Information Service mit ASP.NET für Webapplikation
  • Unterstützung MS SQL Reporting Services oder anderer Reporting-Engines


Schematische Architektur d-fineTR

 

Wir freuen uns, auf einen gemeinsamen Gedankenaustausch zu FinfraG und EMIR.

Mehr Informationen und Terminvereinbarung gerne über info@remove-this.d-fine.com.