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SolvAM: Solvency II for Asset Management Analyzer

Mit dem Start von Solvency II setzt sich die Erkenntnis durch, dass Solvency II ein Überdenken der Kapitalanlagen-Strategien, -Methoden und -Prozesse erfordert:

  • Mit der Solvenzbilanz ist ein weiterer Bilanzierungskreis in die Unter-nehmenssteuerung zu integrieren, welcher aufgrund der Offenlegungspflichten der dritten Säule zudem eine hohe Transparenz erfährt. Ein Asset Management nach Solvency II muss in Zukunft die Auswirkungen von Allokationsentscheidungen auf die Eigenmittel berücksichtigen.
  • Das Marktrisiko ist eines der größten Risiken in Solvency II. Durch die hohen Anforderungen an die Anrechenbarkeit von Absicherungs-strategien werden für eine Reduzierung der Eigenmittel neue Derivatestrategien erforderlich. In die bekannte Rendite-Risiko-Optimierung muss nun auch der SCR als weitere Steuerungsgröße integriert werden.
  • Die geforderte ganzheitliche Sicht auf Assets und Liabilities führt zu hohen Anforderungen an das Risikomanagement, sowohl der Versicherung als auch des Asset Managers.

Ein erfolgreiches Asset Management nach Solvency II erfordert daher die Durchführung von SCR-Simulationen, beim Aufsetzen neuer Produkte, der Asset Allokation sowie bei der Anlageentscheidung. Zu diesem Zweck hat d-fine den "Solvency II for Asset Management Analyzer (SolvAM)" entwickelt. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung aus zahlreichen Solvency II Projekten, in der Bewertung auch komplexer Instrumente und der Durchführung von Stresstests ermöglicht dieses Tool unkomplizierte und schnelle SCR Simulationen für ihre Portfolios. Unterschiedliche Asset Allokationen und Produktideen können Sie so sehr leicht prüfen und bewerten.

Überblick Funktionalitäten

  • Bewertung eines weiten Spektrums von Finanzinstrumenten inklusive komplexer Derivate
  • Abbildung von Kapitalanlageportfolios sowie der Versicherungs-technik auf Basis von Benchmark-Finanzinstrumente („Replicating Portfolio“)
  • Berechnung der Solvency Capital Requirements (SCR) für Markt- und Kreditrisiko
  • Aggregation bis auf Ebene des BSCR, wobei fehlende Module zugeliefert werden können
  • Interaktive Analyse und Drill-Down-Funktionalitäten
  • Excel- und Reporting-Schnittstelle zur Weiterverarbeitung der Ergebnisse

Technische Architektur und Voraussetzungen

  • Java basierte Desktopapplikation mit C++ Bewertungsbibliothek (d-fine’s MoCo) und eingebetteter SQL-Datenbank (H2 Database Engine)
  • Standalone-Applikation oder Integration in Ihre Systemlandschaft über Anbindung an beliebige SQL-Datenbanken
  • Nutzung des GUI Framework: Eclipse Rich Client Platform (RCP)
  • Kernapplikationen sind bereits seit vielen Jahren bei d-fine und unseren Kunden im produktiven Einsatz
  • Die gewählte Technologieplattform führt zu minimalen Client Anforderungen: SolvAM läuft bereits auf einem Laptop mit mind. Windows XP SP3 und Oracle Java Runtime 1.6 oder höher

Gerne stellen wir Ihnen den SolvAM Analyzer bei einer Live-Demonstration in Ihrem Hause vor.

Zur Terminvereinbarung und für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 069-90737-0, Stichwort »SolvAM« oder per E-Mail an SolvAM@remove-this.d-fine.de.