tracker
">

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist besonders von der Vielzahl der neuen Regularien und den veränderten Marktbedingungen betroffen. Mit der letzten Änderung der Derivateverordnung sind u. a. die Anforderungen an die laufende Validierung der Marktpreisrisikomodelle stark gestiegen. Die MaRisk rücken das Risikomanagementsystem bzw. interne Kontroll- und Steuerungssystem (IKS) und Risikotragfähigkeitskonzepte verstärkt in den Fokus. Damit gewinnen auch bisher oftmals noch vernachlässigte Risikoarten wie operationelle Risiken und Liquiditätsrisiken an Bedeutung. 

 

Profitieren Sie von unserem Know-how bei der Konzeption und Implementierung leistungsfähiger Risiko-Management-Systeme, die auch die  Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Risikoarten der Sondervermögen und den Ertragsrisiken auf Gesellschaftsebene berücksichtigen können. 

 

Wir unterstützen Sie beim Aufbau, der Erweiterung und der Validierung von Marktpreisrisikomodellen im qualifizierten Ansatz. Unser erprobtes Vorgehensmodell zur Modellvalidierung erlaubt Ihnen dabei, die Dokumentationsanforderungen der novellierten Derivateverordnung in der Praxis umzusetzen. Auf Basis einer Gap-Analyse können wir dazu schnell den Handlungsbedarf im Risikocontrolling analysieren.

 

Service-Leistungen für institutionelle Kunden gehen heute oftmals über die reinen Reporting-Anforderungen hinaus. Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines Service-Angebots an internen Modellen für Banken und Versicherungen, deren Anforderungen aus der MaRisk BA und MaRisk VA/Solvency II genügen. Ziehen Sie dabei zusätzlichen Nutzen aus unseren interdisziplinären Berater-Teams bei der Entwicklung von integrierten Markt- und Kreditrisikomodellen auf unterschiedlichen Risikohorizont.