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Portfoliomanagement

Im Zuge der aktuellen Finanz- und Schuldenkrise führt ein Paradigmen-
wechsel dazu, dass bisher oft als unwesentlich eingestufte, seltene Randereignisse sowie Bonitäts- und Adressausfallrisiken eine viel stärkere Beachtung im Portfoliomanagement erfahren. Es hat sich gezeigt, dass die klassischen Verfahren die tatsächlichen Risiken und Korrelationen nicht adäquat beschreiben und damit die üblichen Methoden zur Portfoliooptimierung an ihre Grenzen stoßen. Durch den Einsatz von alternativen Risikomaßen, Regime-Switching-Modellen und Copulas können die Marktgegebenheiten realistischer modelliert werden.

 

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung von strategischen und dynamischen Asset Allokations-Ansätzen für institutionelle Anleger und Privatkunden. Dazu steht unser reicher Methoden-Baukasten zur Verfügung, u. a. mit fortschrittlichen Kapitalmarktmodellen, die die in der Praxis beobachteten Regimewechsel in der Modellierung berücksichtigen, robusten Portfolio-Optimierungsverfahren, die die Unsicherheit der Parameterschätzung berücksichtigen sowie alternativen Risikomaßen, die den existierenden Downside-Risiken eine größere Beachtung schenken.

 

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrungen mit quantitativen Methoden bei der Portfoliosteuerung und -optimierung.