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Asset Manager

Die Asset-Management-Industrie ist von den neuen regulatorischen Vorgaben als Folge der Finanzkrise besonders stark betroffen. Denn neben den direkt wirkenden Regularien, wie z. B. AIFMD, der UCITS-Novellierung und EMIR, sind die Asset Manager über ihre Kunden auch indirekt von der Banken- und Versicherungsregulierung betroffen.

 

Effiziente Prozesse, intelligente Methoden und die sie unterstützenden Systeme spielen eine essentielle Rolle, vor allem durch das weitere Aufbrechen der Wertschöpfungskette und dem damit verbundenen Trend  zu mehr Spezialisierung sowie einem anhaltenden Kostendruck. 

 

Profitieren Sie bei diesen Herausforderungen von der langjährigen Erfahrung von d-fine in allen regulatorischen Fragestellungen der Finanzindustrie, unseren detaillierten Kenntnissen des Investmentprozesses und unserer Umsetzungserfahrung in den entsprechenden Systemen.

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über unsere Lösungen zu diesen Themen:

 

Haben Sie noch Fragen? Gerne stehen wir Ihnen unter +49 69 90737-0 (Stichwort „Asset Management“) oder asset-manager@remove-this.d-fine.de  für Diskussionen zur Verfügung.

 

Referenzen Asset Manager

Solvency II - Reporting
Projektauftrag
  • Große deutsche KAG: Konzeption der Reporting-Services für Solvency II inkl. Berechnung SCR
  • Vorstudie zum Aufbau von Reporting-Services für Versicherungskunden nach Solvency II
  • Fachkonzeption der Anforderungen für KAGs an ein Reporting der Kennzahlen nach Solvency II für ihre Fonds und Direktanlagen; Spezialanalysen für Immobilienfonds
  • Konzeption einer Berechnung der SCRs für das Markt- und Defaultrisiko und Berücksichtigung von Hedging, Collaterals und Garantien
  • Abhängigkeitsanalyse Solvency II – Investmentprozess
  • Erstellung einer Umsetzungsempfehlung inkl. Kosten-Nutzen-Betrachtung
Aufgabe d-fine
  • Erstellung des Fachkonzepts
  • Durchführung der Datenverfügbarkeits- und Systemanalysen
  • IT-Grobkonzeption möglicher Umsetzungen
  • Integrationsanalyse in die bestehende Systemlandschaft
  • Workshop zu Solvency II-optimierten Produkten im Asset Management
  • Kostenschätzung, Unterstützung bei der Nutzenanalyse und Erstellung Umsetzungsvorschlag
AIFMD-Behördenreporting
Projektauftrag
  • Großer deutscher Asset Manager: Fach- und IT-Konzeption eines effizienten AIFMD-Behördenreportings
  • Analyse der Anforderungen an das AIFMD-Behördenreporting
  • Fach-Konzeption der Anforderungen für KVGs an die Exposure-, Leverage- und Risikokennzahlberechnung
  • Entwicklung eines Modells für die Ableitung des Liquiditätsprofils
  • Datenquellanalyse und Konzeption Erweiterung Quellsysteme
  • Konzeption der Reporting-Prozesse
  • IT-Konzeption Schnittstellen, Reportingsystem und Datenexport
  • Erstellung eines Excel-Tools für ein manuelles Reporting
Aufgabe d-fine
  • Erstellung der Fach- und IT-Konzeption
  • Durchführung der Datenverfügbarkeits- und Systemanalysen
  • Konzeption der Anforderungen an die Risikokennzahlen
  • Integrationsanalyse in die bestehende Systemlandschaft
  • Kostenschätzung, Unterstützung bei der Nutzenanalyse und Erstellung Umsetzungsvorschlag
  • Umsetzungsbegleitung und Testkonzeption
Optimierung Geschäftsprozesse
Projektauftrag
  • Aufnahme (Interview-Technik) und Dokumentation aller Geschäftsprozesse (insg. ca. 400 Prozesse) vom Portfoliomanagement bis zur Fondsbuchhaltung
  • Analyse der Leistungs- , Daten- und Kommunikationswege im Unternehmen und Dokumentation in Form eines Leistungskatalogs und einer Prozesslandkarte
  • Durchführung einer Prozessrisikoanalyse und Aufbaus eines Internen-Kontroll-Systems (IKS) für operationelle Risiken
  • Optimierung der Prozesse gemäß den Anforderungen der MaRisk
Aufgabe d-fine
  • Projektleitung und Projektcontrolling
  • Entwicklung des Prozessmodells
  • Konzeption der Projektmethodik und Interview-Technik
  • Durchführung der Analysen der Prozesse hinsichtlich Leistungsbeziehungen, Informations- und Datenflüssen und deren Abbildungen in der Systemlandschaft
  • Optimierung der Prozesse und Abstimmung mit den betroffenen Abteilungen
  • Unterstützung der Fachabteilungen und IT-Dienstleister bei der Umsetzung der Prozessanpassungen
Strategischen Asset Allokation für Privatkunden-Portfolios
Projektauftrag
  • Große internationale Kapitalanlagegesellschaft: Asset Allokation auf Basis Alternativer Risikomaße
  • Konzeption und Implementierung eines neuartigen Ansatzes zur strategischen Asset Allokation für Privatkunden-Portfolios unter Berücksichtigung kundenspezifischer Risikoprofile
  • Verwendung eines robusten Portfolio-Optimierungsverfahrens mit alternativen Risikomaßen zur besseren Erfassung und Steuerung existierender Downside-Risiken
  • Entwicklung eines Asset Allocation Tools inklusive einer graphischen Benutzeroberfläche zur Darstellung der Portfoliogewichte, Performance-Kennzahlen und Assetklassen-Charakteristika
Aufgabe d-fine
  • Entwicklung eines Kapitalmarktmodells zur Modellierung von Tail-Risiken in der Asset Allokation (Regime-Switching Modelle, Copulas) und einer leistungsfähigen Monte Carlo Simulations-Engine
  • Spezifikation der Optimierung auf Basis von Downside-Risikomaßen zur Reduzierung der Drawdown-Risiken im Rahmen eines Life-Cycle Ansatzes und Implementierung mittels genetischer Algorithmen
  • Integration der Modell-Bausteine zu einem Asset Allocation Tool, Design einer Benutzeroberfläche, Know-How Transfer und Mitarbeiterschulung zur Nutzung des Tools